اثر خوشه بندی سفارشات پیرامون اعداد رند در تحلیل تکنیکال

درک آنچه که تریدرهای دیگر انجام می دهند یا نحوه ی نگاه آنها به چارتها و چگونگی دریافت اطلاعات توسط آنها برای معامله گری شما امری ضروری است. معامله گرانی که از الگوها و مفاهیم مشترک معامله گری که معامله گران دیگر از آن استفاده می کنند آگاه باشند میتوانند در جهت منافع خود از آنها بهره ببرند. اعداد رند (سطوح قیمتی که به 00 .یا 000 .ختم میشوند) معمولا در میان معامله گران بحث میشود و همچنین رسانه های مالی از این مباحث براي تخمین یک شاخص وقتی که به اعداد رند بزرگ می رسد استفاده میکنند. ولی فقط در صورتیکه یک الگوی رفتاری تکرار پذیر و قابل اندازه گیری پیرامون این سطوح وجود داشته باشد، میتواند به معامله گری شما کمک کند.

در مقاله پیش رو ما نگاهی میاندازیم به اعداد رند و زمینه ي استفاده از آنها در نحوه ي استاپ گذاري (stop loss) و برداشت سود ( take profit ) و همچنین اعداد رند به عنوان حمایت و مقاومت و آنچه که ما میتوانیم از تأثیر آنها از طریق اطلاعات بروکرها یاد بگیریم.

آنچه که تریدرهای خرده پا انجام می دهند

اول از همه، ما نگاهی میاندازیم به اطلاعات واقعی اردرگذاري تریدرهاي خرده پا و آنچه که انجام میدهند و چگونگی نگرش آنها به معامله گري. اواندا ( OANDA ) یک شرکت کارگزاري خرده فروشی ، اطلاعات و جزئیات منحصر به فردي از پوزیشنها و اردرهاي باز مشتریانش ارایه میدهد که به ما در جهت تحقیق درباره ي پدیده ي اعداد رند و تجمیع اردرگذاري پیرامون آنها کمک میکند.

دو عکس پایین مناطقی که مشتریان بروکر اردرهاي خود را گذاشته اند مشخص شده است. منطقه ي سبز رنگ نشانگر سفارشات خرید و مناطق زرد یا قرمز بیانگر سفارشات فروش است. مناطق تیره تر نشان میدهد که سفارشات بیشتري در یک سطح خاص قرار داده شده است در اولین نگاه به وضوح مشخص است که یک حجم قابل توجهی از سفارشات خرید و فروش در حول و حوش اعداد رند تجمع کرده اند هر وقت یک پیکان سیاه که به یک منطقه تیره اشاره میکند (سبز یا قرمز) و منطقه فعال سنگین، تقریبا همیشه آن منطقه یک نرخ رند است. براي سفارشات فروش، اثر تجمیع حتی خیلی چشمگیرتر است و معامله گران به نظر به صورت همزمان سفارشات فروش خود را حوالی یک رنج بسیار باریک در آن نرخ رند قرار داده اند.

 تصویر زیر سفارشات باز کنونی (لیمیت اردرها، استاپ لاس ها و تیک پروفیتها) را براي چندین جفت ارز متفاوت نشان میدهد و اثر تجمیع اعداد رند در میان تمامی جفت ارزها کاملا واضح است،و مخصوصا براي یورو-دلار اثر تجمیع بسیار قابل توجه است  اعداد رند تقریبا همیشه بزرگترین آشکارکننده سفارشات در میان همه جفت ارزها بوده است.

سفارشات حد ضررو حد سود

استفاده از اعداد رند براي قرار دادن حد سود و ضرر خیلی راحت است زیرا آنها خیلی واضح اند و از آنجاییکه بسیاري از تریدرها در وهله اول درك شفافی از محل قراردادن سفارشات ندارند، آنها فقط کاري که راحت است را انجام میدهند. به هر حال اثر تجمیع حد ضررها و سودها میتواند تأثیرات قابل توجهی بر روي جریان سفارشات قیمت بگذارد، همانطور که در ادامه خواهیم دید.

سفارشات حد ضرر- اعداد رند قبلی

سفارشات حد ضرر براي معامله گرانی که در پوزیشن خرید هستند در زیر یک عدد رند مجتمع میشوند و براي کسانی که اردر فروش دارند در بالاي یک عدد رند.

تأثیر بر روي قیمت

قبل از رسیدن به قیمت رند حد سودها فعال میشود و حرکت قیمت را برعکس میکند و اصطلاحا برمیگرداند.

 تحقیقات درباره ی اعداد رند

متون ذیل فقط دو نمونه از دستاوردهاي تحقیقات انجام شده توسط تحلیلگران تجربی و آنهایی که تایید میکنند که یک تاثیر قابل مشاهده و قابل اندازهگیري دربارهي جریان سفارشات پیرامون اعداد رند وجود دارد، هستند که از آنچه ما در تحلیل مشتریان بروکر اوآندا دیده ایم حمایت میکند.

حد ضررهاي فعال شده سفارشات خرید بسیار قوي بالاي اعداد رند مجتمع هستند و حد ضرر سفارشات فروش در زیر اعداد رند. از آنجاییکه حد ضررها تمایل دارند که روندها را رشد بدهند، روند نرخهاي مبادله میتوانند نسبتا به سرعت بعد از اینکه یک نرخی از یک عدد رندي عبور کرد و استاپ لاسها را فعال کرد بر جریان سفارشات پیروز شده و به حرکت خود ادامه دهند. اوسلر ( 2005 ) یک سري شواهد تجربی تهیه کرد که نرخهاي برابري تمایل دارند از سطوح نرخهاي رند برگردند و همچنین تمایل دارند به روند قبلی خود ادامه دهند، وقتیکه یک نرخ رند را پشت سر میگذارند.

اعدد رند و حمایتها و مقاومتها

در اعداد رند تمایلی وجود دارد که جلوي پیشروي و یا سقوط قیمت را بگیرد. اعداد رند معمولا به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی روانی عمل میکنند.معامله گران تمایل دارند به اعداد رند مهم به عنوان اهداف قیمتی فکر و بر اساس آن عمل کنند (مورفی 1986 ،صفحهي 67)

بعد از دیدن یافته هاي تحقیق و تأیید به وسیله ي اطلاعات بروکر که به نظر میرسد اثر تجمیع پیرامون اعداد رند وجود دارد، وقت آن است که چارتهاي قیمتی را براي دیدن چگونگی عملکرد آن بر روي قیمت بررسی کنیم.چنانچه اثر تجمیع واقعا قابل توجه است، یک نگاه بر روي چارت ها میتواند این مسئله را روشن کند که آیا اعداد رند میتوانند به عنوان یک سطح اضافی از اطلاعات براي معامله گري شما استفاده شوند یا خیر؟

عکس پایین نمودار یورو-دلار 4 ساعته را نشان میدهد و خطوط سیاه اعداد رند را مشخص و برجسته کرده اند. الگو بسیار واضح میباشد و شما میتوانید دفعات زیادي که یک حرکت قیمت از یک عدد رند برمیگردد را پیدا کنید. همانطور که قبلا اشاره کردیم، حد سودها معمولا در راستاي یک عدد رند مجتمع میگردند، به همین دلیل برگشتها در حجم هاي زیادي رخ میدهند.

 این واضح است که تمام نرخ هاي رند به صورت یکسان مورد احترامِ قیمت قرار نمی گیرند. به هرحال، همانطور که چارت یورو-دلار در زیر نشان میدهد، بعضی اعداد رند به صورت مرتب و تکراري به عنوان حمایت و مقاومت عمل میکنند. بنابراین، یک معامله گر نباید کورکورانه هر نرخ رندي را مورد معامله قرار دهد، ولی آن سطوحی که از درجه اهمیت بیشتري برخوردار است را براي ساختن لبه معامله گري خود تعیین و مشخص کند.

 ایده هایی براي استفاده از اعداد رند در معامله گريتان

اگرچه یافتههاي تحقیقاتی بسیار قانعکننده است و همچنین اطلاعات تحلیلی بروکر بعضی نشانه ها را از تأثیرات تجمع سفارشات مختلف پیرامون اعداد رند نشان میدهد، ولی استفاده از آنها آنقدر که در نگاه اول ساده به نظر میرسد، آسان نیست. به هر حال وقوع اثر اعداد رند شاید لازم است به اندازه کافی اتفاق بی افتد تا بتواند به عنوان اطلاعات اضافی در معامله گريتان استفاده شود. توجه کنید که ما بر روي لغت “اضافی” تأکید میکنیم، به این دلیل که معامله منحصرا بر اساس اعداد رند، احتمالا نمیتواند سیگنالهاي به اندازه کافی قدرتمند را تولید کند.

اعداد رند به عنوان حمایت و مقاومت

از اعداد رند فقط به صورت مستقل استفاده نکنید، ولی نگاه کنید چنانچه با سطوح حمایت و مقاومتی که شما مشخص کرده اید منطبق شده اند، میتوانید توجه بیشتري به آنها بکنید.

انطباق(تلاقی):

اساسا اعداد رند میتوانند به عنوان فاکتور انطباق با هر روش دیگري و هر ابزار دیگري (فیبوناچی، مووینگها و یا قیمت و الگوهاي کندلی) استفاده شوند. وقتی شما می بینید که یک ابزار یا مفهوم معامله گری با یک نرخ رند که قبلا به آن واکنش داده است انطباق دارد، میتوانید اطلاعات خوبی را درباره ي سناریوي کلی به دست آورید.

قراردادن حد ضرر و حد سود بهینه:

همانطور که قبلا مشخص کردیم، معامله گران حد سود خریدهاي خود را بالاي یک عدد رند و حد ضرر را پشت یک عدد رند قرار میدهند. خُب این چیز خیلی اسرارآمیزي نیست، ولی با دقت نحوه ي قرار دادن اردرهاي خود در ارتباط با اعداد رند مهم را آزمایش کنید. براي محافظت معاملاتتان از استاپ خوردن و یا برگشتن قیمت از نزدیک حد سودتان، شاید بخواهید از بعضی لایه هاي اضافی استفاده کنید وقتی که متوجه شوید این رفتار براي شما هزینه بر است. علاوه بر این بعضی معامله گران گفته اند که آنها فقط بر اساس اعداد رند وارد معامله نمیشوند و از این تکنیک برای فیلترکردن معاملات استفاده میکنند.