استفاده از اندیکاتور ADR (ميانگين محدوده روزانه) در فارکس

ميانگين دامنه حقيقي و ميانگين دامنه روزانه دو معيار سنجش رايج مي باشد كه توسط معامله گران در بازارهاي مالي بكار مي رود. شايد آنها را بنام انديكاتورهای ATR و ADR بشناسيد. صبر كنيد، اين درسي درباره انديكاتورهاست؟ درباره حركت قيمت روزانه است؟ قطعا اينطور نيست. اين مقاله، درسي درباره مفهوم دامنه يا محدوده ميانگين مي باشد، تا اينكه درباره يك انديكاتور خاص باشد. ما درباره مفهوم atr بحث خواهيم كرد همينطورمي توانيم هنگام معامله در بازار ارزی از آن به نفع خودتان استفاده ببريد. اما قبل از بررسي آن، بايد به من قولي بدهيد. بايد قول بدهيد كه، تحت هيچ شرايطي، انديكاتور atr را پس از خواندن اين مقاله به نمودارتان اضافه نكنيد. قول مي دهيد؟

ميانگين دامنه روزانه چيست؟ 

دو مكتب فكري درباره ميانگين دامنه روزانه وجود دارد. اولين طرز فكر استفاده از انديكاتور واقعي براي محاسبه مقدار دقيق ميانگين طي يك دوره زماني مي باشد. هرچند، هنگام معامله حركت قيمت ساده به روشي كه من در كورس آموزشي ام ياد مي دهم مي دهم اين كار ضرورتي ندارد. بجاي آن، قرار است بر روي دومين مكتب فكري تمركز داشته باشيم، كه مفهوم ميانگين دامنه است – رويكردي ساده تر و بسيار موثرتر. خب اين مفهوم واقعا چه چيزي به ما مي گويد؟ به ما مي گويد كه هر ابزار معاملاتي در هر بازاري يك فاصله ميانگين دارد كه هر روز آن را طي مي كند. اين براي سهام، كالاها، فيوچرز و غيره حقيقت دارد و البته بازار مبادلات ارزي. اينهم تصويري از ADR در عمل

نمودار فوق تايم فريم روزانه NZDUSD را نشان مي دهد. اعداد زير هر كندل معرف تعداد پيپ هايي است كه اين جفت ارز هر روز طي كرده است. بعبارت ديگر، تعداد پيپ هاي بين سقف و كف. ايده پشت ميانگين دامنه روزانه اين است كه وقتي موضوع فاصله اي مي باشد كه در هر روز طي مي كند، هر بازاري “شخصيت” و ويژگي هاي خودش را خواهد داشت. NZDUSD در نمودار فوق را بعنوان مثالي داشته باشيد. نگاهي سريع و گذرا به دوره زماني در قالب مستطيل هاي آبي رنگ به ما نشان مي دهد كه در يك روز عادي، اين جفت ارز بين 40 تا 70 پيپ حركت مي كند. البته حركات غيرمتعارف هم وجود دارد، مانند 100 پيپ حركت در يك روز. هرچند، اكثر اوقات، دامنه حركتي هر روز بين 40 تا 70 پيپ مي باشد. اكنون بياييد نگاهي به نمودار روزانه GBPNZD بياندازيم، جفت ارزي كه مقداري بسيار زيادي در طول روز جابجا مي شود.
 

به اختلاف فاحش بين ميانگين دامنه GBPNZD در نمودار فوق و NZDUSD در مثال اول توجه كنيد. ديدنش ساده است كه اين جفت ارز داراي ميانگين دامنه بسيار بزرگتري از آنچه در NZDUSD وجود دارد مي باشد. چه چيز اين نكته قابل توجه و مهم است؟ اهميت آن در اين است كه هر بازاري محدوده منحصربفردي دارد كه احتمالا در هر روز مشخصي آن محدوده پوشش داده مي شود. تصور كنيد اگر شما بتوانيد سقف و كف تقريبي روز را پيش بيني كنيد. آيا اين نوع اطلاعات به شما كمك خواهد كرد؟ بنظر اين فكر خيلي دور از ذهن است. اما ADR يك بازار را با آنچه قرار است من به شما نشان دهم را تركيب كنيد و نتيجه آن به شدت براي شما مفيد و داراي مزيت مي شود.

چطور از ATR به سود خودتان استفاده كنيد

اكنون كه شما درك قابل اطمينان و استواري از چگونه “خواندن” ميانگين دامنه يك بازار در اختيار داري، زمان آن رسيده است روش استفاده از آن را به نفع خودتان در هنگام معامله گري بازار ارزي ياد بگيريد. دانستن ATR بازار وقتي به نفع شما مي شود كه از نقطه ورود كور (نقطه ورودي كه از قبل تعيين نشده باشد) نداشته باشيد. اين پرسش شماست، نقطه ورود كور چيست؟ يك ورود كور ورودي است كه بدون نياز به داشتن استراتژي حركت قيمت مانند يك پين بار يا ميله داخلي (inside bar ) انجام مي شود. معمولا اين نقطه ورود با بكار بردن يك سفارش limit خريد يا فروش در يك ناحيه مقاومتي يا حمايتي قدرتمند اجرا مي شود. تصوير زير چگونگي اجراي يك نقطه ورود كور را نشان مي دهد.

توجه كنيد كه چطور حركت قيمت نزولي كه سفارش sell limit  ما را فعال كند در آن نقطه وجود ندارد. قيمت close كه سطح حمايت را شكسته است آنقدر رضايت ما را جلب كرده است كه حركت قيمت نزولي براي توجيه يك ورود جهت فروش ضروري نبوده باشد. اما بدون يك سيگنال حركت قيمت (پرايس اكشني)، چطور آگاه خواهيم شد كه بازار احتمال شكست و برگشت به بالاي اين سطح كليدي را ندارد؟ ساده است، با بكار بردن ميانگين دامنه روزانه براي كمك به تعيين اينكه كدام سناريو محتمل است. اينطور گفته مي شود كه، هنگام معامله در بازار ارزي تضميني وجود ندارد. بهترين كاري كه مي توانيم انجام دهيم ايجاد فضايي است كه در آن احتمالات به نفع ما باشد. و با دانستن ميانگين دامنه اين بازار، بتوانيم اين كار رانجام دهيم. چگونگي انجام آن را در زير توضيح مي دهم…… نمودار روزانه GBPAUD زير يك سناريوي معمولي از كندل انگالفينگ (پوششي) نزولي در شكست يك سطح كليدي را نمايش مي دهد.

در بسياري موارد، مي خواهيم منتظر حركت قيمت نزولی در سطح حمايت سابق پيش از آغاز يك معامله فروش بمانيم. هرچند، نگاهي سريع به ميانگين روزانه هر كندل گزينه اي را براي رويكردی متفاوت در اختيار ما قرار مي دهد. اجازه دهيد اين كندل انگلفينگ نزولي را از نمايي نزديك تر ببينيم، صرفا اين بار ايده اي به ذهن ما مي رسد كه اين جفت ارز در يك روز مايل است تا چه فاصله اي حركت كند؟

همانطور كه در نمودار فوق مي توانيد ببينيد، GBPAUD بطور ميانگين تمايل به حركاتهاي حدود 150 تا 200 پيپي در روز دارد. اين اطلاعاتي عالي براي هنگامي است كه ورودهاي كور بالقوه را ارزيابي مي كنيم. اما اين توضيح هنوز پاسخي براي سوال نيست – چطور مي توانيم بدانيم كه يك حركت در برگشت به بالاي سطحي كليدي بعيد است؟ بعبارت ديگر، چطور مي توانستيم آگاه شويم كه يك ورود كور براي فروش، ستاپي مطلوب بوده است؟ پاسختان در زير آمده است…

به نمودار فوق توجه كنيد كه بازار پيش از برگشت به بالا و تست مجدد سطح كليدي، تا كف روز نزول كرده است. اين چيزي است كه يك ورود كور مطلوب را فراهم كرده است. حقيقت اين است كه بازار بايد حركتي 220 پيپي صرفا براي برگشت جهت تست مجدد سطح حمايت قبلي كه اكنون مقاومت است انجام مي داد. اگر مجبوريد و لازم است اين نمودار را چند بار مطالعه كنيد چرا كه اين، كليد بكار بردن ميانگين دامنه به نفع خودتان است. حتي اگر بازار در آن روز يك حركت صعودي 300 پيپي مي كرد، كه به شدت بعيد بود، يك زيان 80 پيپي مي كرديم ( 80=220-300 ) شايد اين بد بنظر برسد تا شما سود بالقوه 350 پيپي را در محاسباتتان تاثير بدهيد، كه در نتيجه به شما يك معامله با ریسک به ریوارد  4.73 يا سود 8.74 %در ازاي ريسك 2 % مي دهد. همانطور كه در بالا به آن اشاره شد، GBPAUD تمايل به حركات 150 و 200 پيپي در روز دارد. با بكار بردن مفهوم دامنه ميانگين، مي توانيم براحتي اينطور استنباط كنيم كه يك حركت بيش از 220 پيپي كه نياز به تست مجدد سطح كليدي داشت بعيد بود، بدين ترتيب به ورود كور توجه مي كنيم.

كلام آخر

مي دانم اين روش جواب مي دهد. در حقيقت، من معمولا هر ماه يك ورود كور انجام مي دهم. هميشه به اين خوبي جواب نمي دهد، اما از سال 2011 به اين سو باندازه كافي سودآور هستند كه بعنوان بخشي از روش هاي معامله گري من باقي بمانند. ابتدا به ساكن، تمايلي به فروش GBPAUD با بكار بردن ورود كور نداشتم. هرچند، هنگامي كه حركت نزولي 150 پيپي بازار را در آغاز هفته ديدم، مي دانستم كه به هر قيمتي شده اين جفت ارز مجبور است طي 24 ساعت سطح كليدي را كه اكنون مقاومت است مجدد تست كند. اين من را در موقعيتي مطلوب قرار داد تا يك سفارش limit sell را در موقعيت تست مجدد مقاومت جديد قرار دهم. اگر بازار سفارش من را در همان روز قرار دادن فعال نمي كرد، آن را لغو مي كردم. اين به آن دليل است كه اگر اجازه مي دادم سفارشم با آغاز روز جديد همچنان باقي مي ماند، تسليم يك ورود كور نامطلوب مي شدم. با بكار بردن ميانگين دامنه روزانه مي توانيم به مقدار زيادي توانايي تان را در تشحيص اينكه آيا يك ورود كور براي يك ستاپ خاص مناسب است يا خير. هرچند بكار بردن ADR صرفا باندازه عوامل همسان ديگر در برگيرنده يك ستاپ خاص مناسب است. در اينجا چند چيز هست كه بايد هنگام تحليل يك دامنه ميانگين روزانه براي بكار بردن در ورودهاي كور در خاطرتان داشته باشيد.

• ساده به موضوع نگاه كنيد – نيازي به استفاده انديكاتورهاي ATR يا ADR نيست يا واقعا
  لازم نيست نگران محاسبه دامنه ميانگين شويد.
•  ADR بايد هميشه همراه با يك سطح حمايت يا مقاومت كليدي بكار برده شود.
• كار بردن دامنه ميانگين در تركيب با ورودهاي كور مطلوب ترين موقعيت هاي ورود در
  زمان شكست يك سطح كليدي همراه با اثبات آن است.
• بمنظور كاهش شكست هاي غلط بالقوه اين استراتژي را فقط در تايم فريم روزانه استفاده
  كنيد.

انجام ورودهاي كور بدون استفاده درست از دامنه ميانگين در تركيب با يك سطح كليدي مي تواند ريسكي باشد. اگر در معامله گري پرايس اكشن مبتدي هستيد انجام اينكار را توصيه نمي كنم. كه در اين صورت بسيار بهتر است به استراتژي كه من در دوره پرايس اكشن آموزش مي دهم متعهد و پايبند باشيد. هرچند، اگر باتجربه باشيد، اين استراتژي كه آموزش داده شد ابزاري عالي را به جعبه ابزار معامله گري تان خواهد افزود.