فوت پرینت یا میزان حجم سفارشات خرید و فروش داخل یک کندل

تعریف فوت پرینت: به زبان ساده میزان حجم سفارشات خرید و فروش داخل یک کندل را نشان می دهد و ما می توانیم بفهمیم داخل یک کندل چه اتفاقاتی افتاده است و شما به راحتی می توانید ردپای قیمت را از طریق حجم معاملات دنبال کنید، در حقیقت فروشندگانی که سفارش فروش گذاشته اند در اردر بوک سفارشات آنها در صورتی که سفارش خود را حذف نکنند و اردر ترس نگذارند در قسمت سمت راست و در قسمت خریداران دست به نقد که اردر خرید گذاشتند تسویه می شود و در ستون سمت راست قرار می گیرد همین خریداران و فروشندگان را در ولوم پروفایل می توانید ببینید، مهمترین مناطق در فوت پرینت ها هستند و اغلب سطوح حمایت و مقاومت مهم در این ناحیه ها شکل می گیرند.

High Volume Nodes (HVN):

بیشترین حجم معامله انجام شده در یک کندل را با یک مستطیل پیرامون سلول و یا گره آن مشخص می شود و اسم
انگلیسی آن High Volume Nodes (HVN) می باشد.

Multiple High Volume Nodes (HVN):

مهمترین مناطق در فوت پرینت ها هستند و اغلب سطوح حمایت و مقاومت مهم در این ناحیه ها شکل می گیرند و هنگامی
که دو (دبل نود) یا سه (تریپل نود) یا چند ناحیه HVN کنار هم قرار بگیرند تشکیل می گردد.

دلتا: 

مقدار مثبت یا منفی که در جدول پایین مشخص می شود یا زیر هر کندل به عنوان دلتا می نویسند یعنی تفاضل سفارشهای خرید از فروش و اگر مقدار ان مثبت باشد یعنی سفارشهای خرید بیشتر است و عدد آن سبز رنگ نوشته می شود و در جدول پایین چارت رنگ ان قسمت سبز رنگ می شود و اگر منفی باشد یعنی سفارشهای فروش بیشتر از خرید است و
عدد آن قرمز نوشته میشود. کندل نزولی غالبا به معنی آن است که حجم فروش بیشتر است و دلتای آن منفی است و کندل صعودی غالبا به معنی آن است که حجم خرید بیشتر است و دلتا مثبت است و اگر کندلی صعودی ببینید که دلتای آن منفی است یا کندل نزولی دیدید که دلتا آن مثبت است احتمال ورود بانکها را بدهید و در نزدیکی سطوح اصلی احتمال تغییر روند را بدهید.

علامت هایی که در اغلب فوت پرینتها می بینید:

• Ask: مجموع حجم خرید در یک کندل
  Bid: مجموع حجم فروش در یک کندل
  Delta: نشان می دهد قدرت دست خریداران است یا فروشندگان
  Cumulative or com.Delta: مجموع دلتا را نشان می دهد یعنی دلتا در طول روز مثبت بوده یا منفی
  Volume: نشان دهنده مجموع سفارشات خرید و فروش با هم است
  Com.Volume: مجموع حجم را در طول روز نشان می دهد

Volume Clusters:

وقتی در چند سلول یا گره پشت سر هم حجم معاملات زیاد باشد آن ناحیه شکل پر رنگ در می آید که در اینده می توانیم
بعنوان سطح حمایت یا مقاومت استفاده کنیم.

ایمبالانس:

ایمبالانس به طور کلی یعنی تعداد خریداران به طور محسوسی بیشتر از فروشندگان باشد.

Buying Imbalances:

که در روند صعودی شاهد آن هستیم (ندیدن ایمبالانس در دو کندل یا بیشتر در قسمت Ask یا دیدن ایمبالانس در دو کندل یا بیشتر در Bid در روند نزولی هشدار روند ساید یا معکوس شدن را می دهد).

Selling Imbalances:

تعداد فروشندگان به طور محسوسی بیشتر از خریداران باشد که در روند نزولی شاهد آن هستیم (ندیدن ایمبالانس در دو کندل یا بیشتردر قسمت Bid یا دیدن ایمبالانس در دو کندل یا بیشتر در Ask در روند صعودی هشدار روند ساید یا معکوس شدن را می دهد) ، Selling Imbalances در Ask اتفاق می افتد Buying Imbalances در Bid اتفاق می افتد.

روش فهمیدن ایمبالانس مقایسه ستون Ask با Bid در کندل به روش زیر است:

هر گاه تعداد فروشندگان در یک سلول یا گره بیشتر از سه برابر خریداران باشد یا تعداد خریداران بیشتر از سه برابر فروشندگان باشد آنگاه می گوییم ایمبالانس است و رنگ آن را با ابی یا زرد یا یک رنگ متفاوت با سایر اعداد در کندل نشان می دهد. ممکن است یک یا چند ایمبالانس در یک کندل داشته باشیم. دقت کنید که نحوه محاسبه به صورت زیر است یعنی الان چون 300بیشتر از 3 برابر 2 است ایمبالانس است و همچنین 61 بیشتر از 300 درصد 14 است ایمبالانس است.

tacked Imbalances:

هر وقت در چند سلول پشت سر هم در قسمت خرید ایمبالانس ببینیم یا در چند سلول پشت سرهم در قسمت فروش ایمبالانس ببینیم می گوییم استک ایمبالانس شکل گرفته که سطوح بسیار قوی حمایت و مقاومت به ما می دهد.

Unfinished Busines:

در فوت پرینت در های یا لو، آخرین کندل معمولا به یک شکل بسته می شود یعنی در آخرین سلول ما عدد صفر را می بینیم که به آن سطح ناتمام می گوییم. اگر عدد صفر ندیدم آن های یا لو برای ما مهم می شود و احتمال برگشت بازار به آن نقطه و تکمیل عملیات را می دهیم. این مناطق را بعنوان مناطق برگشتی یا ریورس در نظر نمی گیریم بلکه به ما یک دید کلی و محدوده ای بیشتر می دهد تا دید تریدری.

موارد استفاده :

• استاپ لاس
  تیک پروفیت
  تایید (این مناطق حالت مغناطیس دارد و قیمت به سمت آن جذب می شود)
  جلوگیری از معامله در جای اشتباه (این مناطق حالت مغناطیس دارد و قیمت به سمت آن جذب می شود)
   
• هیچ تضمینی وجود ندارد وقتی قیمت از این مناطق فاصله گرفته خودش را به آنها برساند فقط وقتی نمودار نزدیک این
  مناطق است می توانیم امیدوار باشیم خودش را به آن می رساند.

فیلتر:

در بعضی از پلت فرمها امکان فیلتر کردن حجم سفارشات وجود دارد بطور مثال فیلتر را فعال می کنیم تا خرید یا فروش بیشتر از 25 کانترکت را فقط نشان دهد و حرکات قیمت را روی سطوحی که این فیلتر به ما می دهد بررسی می کنیم.

Cumulative Delta:

این اندیکاتور تفاوت بین خرید و فروش یا ask and bid را نشان می دهد. در نزدیکی سطوح قوی از این اندیکاتور استفاده می کنیم تا اگر خریداران قوی یا فروشندگان قوی وارد شوند مشخص شود. اگرخریداران قوی وارد شوند اندیکاتور به سمت بالا حرکت می کند و اگر فروشندگان قوی وارد شوند می ریزد.

Workspace:

یک نمونه حرفه ای :را در شکل زیر مشاهده می کنید :

• 
  شکل1: نمای تایم بالا و دید کلی را در30 دقیقه نشان می دهد و در هر سلول مجموع حجم خرید و فروش را نشان می دهد و در سمت چپ در هر سطر حجم کل معامله شده در روز را نشان می دهد.
  شکل2: برای ورود و خروج در 5 دقیقه استفاده می شود و دلتا و جزییات زیادی را در چارت می بینیم.
  شکل3: برای فیلتر کردن و دید کلی در 30دقیقه.
  شکل4: اندیکاتور 1 دقیقه برای دیدن خریداران و فروشندگان

ستاپ ورود:

ستاپ1(مناطق یا کلاسترهای پر حجم)

این ترید براساس مناطقی پرحجم که در یک ترند هستند صورت می گیرد.

الف- کلاستر حجمی در ترند

ابتدا چارت را شبیه شکل1می کنیم و کلاسترهای خاکستری یا پررنگ را نشانه گذاری می کنیم و منتظر میشویم تا در روندی که هستیم قیمت برای اصلاح به ان مناطق برسد و در جهت روند وارد می شویم.

کلاستر حجم که قیمت بعد از برخورد به آن برگشت پیدا می کند.

ب-کلاستر حجمی در نقاط چرخش بازار:

این روش مخصوص نقاط برگشتی است در نمودار دنبال مناطقی که به صورت ناگهانی و پرقدرت برگشتند می گردیم یعنی در کندل تایم بالاتر مثلا 30 دقیقه چارت را مانند شکل 1 در بالا می کنیم و دنبال مناطقی می گردیم که برگشت با قدرت و با حداقل یک یا دو کندل قوی انجام شده و روی ان یک یا دو کندل دنبال مناطق خاکستری می گردیم و منتظر می شویم قیمت به آنها برسد و برگردد.

ستاپ دوم: ( Multiple Node)

مناطق Multiple Nodes یابیشتر را در نمودار پیدا می کنیم، که حداقل باید دوتا HVN باشد (هر چقدر در منطقه ای HVN بیشتر باشند سطح قوی تر است ) و در ترند یا قبل از ترند سطح را مشخص کرده و منتظر برخورد قیمت به آن شده و در جهت روند وارد می شویم یا این مناطق را در ناحیه ای که با شدت نمودار برگشت پیدا کرده مشخص می کنیم و مثل ستاپ یک منتظر برگشت از این مناطق می شویم.

ستاپ سوم فیلتر کردن سفارش های کوچک:

ابتدا نمودار را به شکل 1 تنظیم می کنیم و فیلتر را روی 25 کانت به بالا قرار می دهیم و اگر پلتفرم شما قابلیت فیلتر نداشت 25 به بالا را در نظر بگیرید و هرچه بیشتر باشد عدد سطح قوی تر است و مانند ستاپهای بالا در ترند یا برگشت به صورت یکبار مصرف از ان استفاده کنید.

ستاپ چهار (استک ایمبالانس):

مناطق استک ایمبالانس قوی را در روند پیدا می کنیم و دقت می کنیم استک ایمبالانس در روند نزولی در قسمت Bid باشد و در روند صعودی در قسمت Ask و دنبال روند قوی می گردیم و در تایم بالاتر دنبال این مناطق می گردیم و منتظر پولبک می مانیم و فقط برخورد اول را معامله می کنیم.

ستاپ پنج (سطح ناتمام):

• می توان در کنار ستاپ و روش ورود درموارد زیر از Unfinished Business استفاده کرد.
  تیک پرافیت
  استاپ لاس
  تایید (این مناطق حالت مغناطیس دارد و قیمت به سمت آن جذب می شود)
  جلوگیری از معامله در جای اشتباه (این مناطق حالت مغناطیس دارد و قیمت به سمت آن جذب می شود)
•  

1- تیک پروفیت:

هیچ تضمینی وجود ندارد وقتی قیمت از این مناطق فاصله گرفته خودش را به آنها برساند فقط وقتی نمودار نزدیک این مناطق است می توانیم امیدوار باشیم خودش را به آن می رساند به همین دلیل اگر تیک پرافیت ما قبل از این مناطق بود می توانیم تیک خود را به این مناطق منتقل کنیم.

2- حد ضرر:

موقع استاپ لاس گذاشتن به این نکته توجه کنید که این مناطق ممکن است به عنوان مگنت عمل کند و استاپ شما اگر پشت آنها باشد استاپ شما بخورد پس استاپ خود را پشت آنها نگذارید.

3- تایید کردن:

فرض کنید شما خرید انجام دادید و در نزدیکی منطقه Unfinished Business نمودار برمی گردد و نزول می کند شما با دانستن خاصیت مگنتی Unfinished Business معامله خرید خود را با دیدن یک کندل نزولی نمی بندید و مطمعن می شوید که نمودار خود را به آن مناطق می رساند.

4- جلوگیری از ترید بد:

فرض کنید روند نزولی است و شما احتمال برعکس شدن روند و روند صعودی را می دهید منتهی قبل از معامله خرید می بینید که پایینتر منطقه Unfinished Business قرار دارد و در صورتیکه خرید انجام دهید نمودار پایینتر خواهد رفت.

نکته بسیار بسیار مهم:

توجه کنید مطالب زیر برای تایید گرفتن و ورود به بازار در مرحله آخر است با این روش به تنهایی نمی توانید وارد شوید ابتدا با ستاپها و تحلیل خود چارت را بررسی می کنید و سطوح را تعیین می کنید و در مرحله آخر به جای اینکه چشم بسته وارد بازار شوید به تایم ورود رفته و از روش تایید ورود استفاده می کنید. 

تایدیه گرفتن در ارد فلو:

بعد از اینکه در نمودار به یکی از ستاپهای بالا رسیدیم (تمام ستاپها بر اساس برخورد به سطوح هستند) و نمودار به سطوح برخورد کرد برای ورود به ستاپ از تاییدیه ها استفاده می کنیم (می توانیم در تایم ورود یا حتی پایینتر استفاده کنیم برای ورود) بخصوص زمانی که بازار خیلی سریع حرکت می کند و یا خریداران و فروشندگان قوی در بازار می آیند یا بازار یا سطح حمایت و مقاومت خیلی واضح نیست یا قدرتمند نیست ما می توانیم از این 4 تاییدیه بیشترین استفاده را ببریم، این چهار تاییدیه که ما موقعی که نمودار به سطوح ما می رسند از آنها استفاده می کنیم عبارتند از:

• 
  سفارش های بزرگ لیمیت(شرطی)
  جذب
  نشانه وجود خریدار و فروشنده قوی
  تاییدیه گرفتن از اندیکاتورCumulative Delta
   

سفارش های بزرگ لیمیت (شرطی):

کند که این سطح مهم است آن است که وقتی بازار به یک سطح مهم می رسد اولین نشانه ای که میبینیم و تایید می موسسات مالی بزرگ وارد بازار می شوند. موسسات بزرگ با سفارشات شرطی وارد بازار می شوند چون می خواهند با قیمتی که مناسب آنها است وارد بازار شوند بنابراین اطراف سطوح مهم سفارشهای شرطی زیادی قرار دارد روش تایید ما بر اساس سفارشهای شرطی بسیارآسان است، صبر می کنیم بازار به یک سطح مهم برسد و با دیدن سفارشهای بزرگ وارد می شویم (توجه کنید این برای تایید گرفتن و ورود به بازاردر مرحله آخر است با این روش به تنهایی نمی توانید وارد شوید ابتدا با ستاپها و تحلیل خود چارت را بررسی می کنید و در مرحله آخر به جای اینکه چشم بسته وارد بازار شوید به تایم ورود رفته و از روش تایید ورود استفاده می کنید).

در معاملات در بازار رنج:

• برای تایید سطوح مقاومت شما برای ورود در جهت فروش باید اردر فروش قوی و یا غیر معمول در قسمت Ask در کندل
  برگشتی از سطح ببینید.
  برای تایید سطوح حمایت شما برای ورود در جهت خرید باید اردر خرید قوی و یا غیر معمول در قسمت Bid در کندل
  برگشتی از سطح ببینید.
  سفارش بزرگ یا غیر معمول با توجه به نوع ارز یا کالا یا .. و تایم معاملاتی فرق می کند.

جذب:

در نزدیکی سطوح مهم یک سفارش بزرگ تمام سفارش های مخالف قبلی خود را جذب کند و تسویه کند و جهت را عوض
کند. فرض کنید نمودار در حال ریزش است و شما فشار فروش و سفارش فروش را می بینید ولی ناگهان یک حجم خرید قوی وارد بازار می شود و تمام سفارشهای فروش قبلی را تسویه می کند و سفارشهای جدید را حتی تسویه می کند و بعد از آن خریداران قوی در بازار می بینید.

معمولا حجم های بزرگ که باعث برگشت می شوند یک هو وارد نمی شوند و ممکن است مدتی طول بکشد و در چندین کندل
شما متوجه شوید سفارشهای بزرگ خلاف جهت وارد شده که جهت را عوض می کند.

دیدن نشانه وجود خریدار و فروشنده قوی:

با رسیدن به سطوح مهم خریداران و فروشندگان قوی در خلاف جهت وارد بازار می شوند تا از فرصت بدست آمده نهایت استفاده را ببرند که ما با دیدن کندل های خلاف جهت که اکثر بازار و حجم در آنها دست خریداران و یا فروشندگان است وارد بازار می شویم.

یک راه دیگر که می توانیم در روی سطوح اصلی در خلاف جهت تایید ورود بگیریم استفاده از دلتا است یعنی تفاوت بین Ask با Bid. اگر دلتا منفی بود یعنی فروشندگان بیشتر هستند و اگر دلتا مثبت بود یعنی خریداران در بازار هستند بطور خلاصه مراحل کار به شکل زیر است:

منتظر می مانیم تا بازار به یک سطح اصلی تایم بالا برسد سپس به تایم پایین مثلا 5 دقیقه می رویم و فوت پرینت را باز می کنیم. اگر بازار در حال ریزش بود و به یک سطح مهم رسید منتظر میمانیم تا به یک حمایت برخورد کند و بعد از برخورد دلتا مثبت شود یا کندل هایی با حجم خرید مثبت بالا ظاهر شود و وارد می شویم.

بهترین کار استفاده از هر سه موردی است که در بالا گفته شده تا به یک معامله وارد شویم یعنی صبر می کنیم تا بازار به یک سطح مهم برسد مثلا در روند صعودی به سطح قوی در تایم بالاتر می رسیم بعد به تایم 5 دقیقه می رویم و در مرحله اول در کندل صعودی که در سطح مقاومت نفوذ کرده دنبال سفارشهای شرطی برای فروش می گردیم که در ستون ASK مشهود است یا جذب که در بالا توضیح داده شده است در مرحله بعد از طریق دیدن فروش قوی (ایستک ایمبالانس نزولی) در قسمت BID می گردیم و در مرحله آخر با دیدن دلتا منفی وارد می شویم.

استفاده از واگرایی در اندیکاتور Cumulative Delta:

این اندیکاتور مجموع دلتا را از اول روز تا الان محاسبه می کند و با هم جمع می کند (دلتای منفی و مثبت) سپس واگرایی بین اندیکاتور و چارت را پیدا می کنیم (در تایم ورود یا پایینتر ) مثلا اینجا در شکل یک دقیقه را می بینید. این استراتژی در نزدیک سطوح اصلی استفاده می شود.

تیک پروفیت:

نکته طلایی را به خاطر داشته باشید تیک پروفیت قبل از حجم سنگین قرار می گیرد چون حجم های سنگین مناطق قوی حمایت و مقاومتی هستند و ممکن است بازار قبل از رسیدن به سطوح یا حجم های بزرگ برگردد و ما تیک پرافیت خود را کمی قبل از از حجم های بزرگ قرار می دهیم و همیشه تیک پرافیت خودمان را در تایم اصلی یا بزرگتر قرار می دهیم.

حتی ما می توانیم معاملات اسکالپ خود را با توجه به حجم مناطق سنگین انتخاب کنیم

تریل کردن:

چطور ما می توانیم استاپ خود را تریل کنیم ؟ فرض کنید در موقعیت فروش هستید در تایم اصلی تا موقعی که در قسمت bid ایمبالانس دارید می توانید استاپ خود را تریل کنید اگر در یک روند قوی بودید و با دیدیدن اصلاح ضعیف و ایستک ایمبالانس در جهت حرکت می توانید به حجم خود اضافه کنید.

تریل کردن تی پی؟

بله درست شنیدید فرض کنید در فروش هستید و منتظر رسیدن به تیک پرافیت هستید ناگهان میبینید جذب اتفاق افتاده یا سفارشهای شرطی خلاف جهت زیاد شده یا اینکه اصلا سفارشهای خلاف جهت زیاد شده یا در اندیکاتور دلتا واگرایی میبینید که در این صورت اقدام به بستن پوزیشن خود میکنید یا قسمتی از سود خود را نقد می کنید و ریسک فری می کنید.

استاپ لاس با اردر فلو:

انواع استاپ لاس:
 

• 1-استاپ لاس ثابت که با توجه به نوع ارز و تایم معاملاتی یک مقدار ثابت استاپ لاس میگذارید.
  2-قرار دادن استاپ لاس بالا یا پایین های یا لو قبل یا ساپورت و رزیستنس قبل
  3-استفاده از low volume area: استاپ را پشت آن قرار می دهیم در تایم اصلی یا بزرگ خودمان چون قویترین حجم ها انجا قرار دارد و اگر ما استاپ بخوریم به طور قطع جهت مارکت عوض شده و دلیلی برای ماندن در بازار نیست.
   

از کدام یک از این سه سناریو استفاده کنیم؟ ابتدا محدوده 10 تا 20 درصد ای تی آر روزانه را پشت نقطه ورود خود انتخاب کنید و در این محدوده دنبال حجم های سنگین معامله شده بگردید و استاپ را پشت آن قرار دهید اگر در این محدوده حجم سنگین ندیدید دنبال های یا لو یا حمایت یا مقاومت در این محدوده بگردید و استاپ را پشت آن قرار دهید و اگر های یا لو یا حمایت یا مقاومت ندیدید استاپ را پشت20درصد قرار دهید.